PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 10 years, XQQ.TO returned 19.59%/yr vs 10.62%/yr for QQCC.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции QQCC.TO по среднегодовой доходности: 19.59% против 10.62% соответственно.

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and QQCC.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г.

0.56

Over the past year, XQQ.TO and QQCC.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XQQ.TO и QQCC.TO

Секторы
XQQ.TO
QQCC.TO

Технологии

53.7%
50.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

XQQ.TO
53.7%
QQCC.TO
50.5%

Коммуникационные услуги

XQQ.TO
15.8%
QQCC.TO
16.1%

Потребительский циклический сектор

XQQ.TO
12.2%
QQCC.TO
12.6%

Потребительский защитный сектор

XQQ.TO
7.7%
QQCC.TO
8.6%

Здравоохранение

XQQ.TO
4.2%
QQCC.TO
5.1%

Промышленность

XQQ.TO
3.1%
QQCC.TO
3.3%

Коммунальные услуги

XQQ.TO
1.4%
QQCC.TO
1.5%

Сырьевые материалы

XQQ.TO
1.1%
QQCC.TO
1.3%

Энергетика

XQQ.TO
0.6%
QQCC.TO
0.7%

Финансовые услуги

XQQ.TO
0.2%
QQCC.TO
0.2%

Недвижимость

XQQ.TO
0.1%
QQCC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TOQQCC.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

XQQ.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.71

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.65

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.24

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

15.75

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.00

+0.86

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-36.70%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.15%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.24%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

-22.24%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-36.70%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.48%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-8.37%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.19%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и QQCC.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.81%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.04%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.77%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

17.58%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.29%

+5.05%

Сравнение комиссий XQQ.TO и QQCC.TO

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and QQCC.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор