Сравнение XPRTX с QVMT
XPRTX (Invesco Senior Loan Fund) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both funds - XPRTX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Over the past 5 years, XPRTX returned 4.64%/yr vs 11.59%/yr for QVMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XPRTX charges 1.45%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.
Доходность
Сравнение доходности XPRTX и QVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPRTX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 17.89%.
XPRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
QVMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам XPRTX и QVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | -0.96% | 4.67% | 7.90% | 12.08% | -2.92% | 8.46% | 1.15% | 7.89% | -0.09% | 2.60% |
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 17.89% | 19.08% | 14.40% | 11.71% | -5.61% | 35.27% | -9.98% | 28.86% | -9.51% | 18.42% |
Correlation
The correlation between XPRTX and QVMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between XPRTX and QVMT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPRTX vs. QVMT — Ранг доходности на риск
XPRTX
QVMT
Сравнение XPRTX c QVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPRTX | QVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 5.86 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 20.82 | -19.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPRTX | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.95 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.67 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.59 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XPRTX и QVMT
Максимальная просадка XPRTX за все время составила -23.63%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и QVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPRTX | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | -48.05% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.25% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -14.42% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.58% | -21.95% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.34% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.76% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPRTX и QVMT
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) составляет 0.91%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPRTX | QVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.03% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 8.97% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 12.47% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 17.28% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 21.08% | -16.15% |
Сравнение комиссий XPRTX и QVMT
XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPRTX и QVMT
Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности QVMT в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMT Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF | 2.04% | 2.42% | 2.71% | 3.05% | 2.49% | 2.31% | 2.70% | 2.23% | 2.48% | 2.37% | 1.11% | 0.54% |
XPRTX Invesco Senior Loan Fund | 5.35% | 6.88% | 9.56% | 9.78% | 9.05% | 4.98% | 4.46% | 4.94% | 5.21% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPRTX and QVMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMT has higher volatility (3.03%) compared to XPRTX (0.91%). In terms of maximum drawdown, XPRTX dropped -23.63% vs QVMT's -48.05%.
QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPRTX и QVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор