Сравнение XPRTX с CAPIX

С начала года, XPRTX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 1.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии CAPIX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPRTX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRTX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XPRTX и CAPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность XPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности CAPIX в 9.47%

Максимальная просадка XPRTX за все время составила -23.63%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRTX и CAPIX.

Invesco Senior Loan Fund (XPRTX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что XPRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.