Сравнение XPPT.DE с GLDI
XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both Precious Metals funds - XPPT.DE tracks the Platinum while GLDI tracks the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPT.DE returned 10.73%/yr vs 12.34%/yr for GLDI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности XPPT.DE и GLDI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPT.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPT.DE показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 3.95%.
XPPT.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам XPPT.DE и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | -14.27% | 114.44% | -3.35% | -8.94% | 16.19% | -1.94% | 14.62% |
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 1.49% | 18.31% | 25.54% | 5.67% | 5.02% | 3.80% | -1.66% |
Correlation
The correlation between XPPT.DE and GLDI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPT.DE vs. GLDI — Ранг доходности на риск
XPPT.DE
GLDI
Сравнение XPPT.DE c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPT.DE | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.54 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.59 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPT.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.12 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XPPT.DE и GLDI
Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки GLDI в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPT.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -27.73% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.37% | -13.17% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -13.17% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -13.17% | -20.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -6.57% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -8.80% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 3.62% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPT.DE и GLDI
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPT.DE | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 2.55% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.66% | 12.47% | +27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 14.23% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 11.04% | +19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 11.29% | +19.17% |
Сравнение комиссий XPPT.DE и GLDI
XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPT.DE и GLDI
XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 22.94% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
XPPT.DE Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPT.DE and GLDI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPPT.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPPT.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.
XPPT.DE tracks Platinum, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.65% for GLDI.
Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор