PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPND с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPND с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

XPND и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPND - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XPND и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPND и NXTG

2026 (YTD)20252024202320222021
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		-8.31%18.82%29.61%46.13%-29.66%15.05%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%12.85%28.74%-24.70%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, XPND показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.

XPND

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-9.25%
1 год
16.58%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Expanded Technology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с XPND:
XPND с FFNDXPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с MTUMXPND с XT
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Сравнение комиссий XPND и NXTG

XPND берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
XPND
First Trust Expanded Technology ETF

Доходность на риск

XPND vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPND c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPNDNXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.78

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.47

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.87

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

12.13

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPND vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPND на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPND и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPNDNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между XPND и NXTG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPND и NXTG

Дивидендная доходность XPND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NXTG в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.11%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок XPND и NXTG

Максимальная просадка XPND за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPND и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

XPNDNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-33.61%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-12.49%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-6.09%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.95%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

2.95%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XPND и NXTG

Текущая волатильность для First Trust Expanded Technology ETF (XPND) составляет 7.15%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что XPND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPNDNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.61%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.28%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

19.90%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

17.42%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

18.64%

+5.44%