PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPMIX с PBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPMIX с PBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPMIX (StepStone Private Markets Fund Class I) is Multistrategy fund actively managed by StepStone, while PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) is a stock. Over the past 5 years, XPMIX returned 12.89%/yr vs 33.26%/yr for PBR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPMIX и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPMIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 49.43%.

XPMIX

1 день
0.17%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.75%
С начала года
5.95%
1 год
10.35%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—

PBR

1 день
-2.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
40.42%
С начала года
49.43%
1 год
48.65%
3 года*
18.15%
5 лет*
33.26%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPMIX и PBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPMIX
StepStone Private Markets Fund Class I		5.95%11.78%12.97%12.21%8.77%30.00%24.92%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		49.43%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%57.72%

Correlation

The correlation between XPMIX and PBR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.08

The correlation between XPMIX and PBR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StepStone Private Markets Fund Class I

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Часто сравнивают с XPMIX:
XPMIX с QSPIXXPMIX с QRPNXXPMIX с QSPNXXPMIX с GAAVXXPMIX с SPATXXPMIX с ADAIXXPMIX с JAAAX
Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с VALEPBR с ECPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD

Доходность на риск

XPMIX vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPMIX
Ранг доходности на риск XPMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPMIX c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPMIXPBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.54

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.12

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.82

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

4.92

+10.85

XPMIX vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPMIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PBR равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPMIX и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPMIX и PBR

Максимальная просадка XPMIX за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPMIX и PBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPMIXPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-95.62%

+91.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-26.86%

+24.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.13%

-28.24%

+25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.13%

-39.62%

+36.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.20%

+27.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-52.62%

+52.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

9.92%

-9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XPMIX и PBR

Текущая волатильность для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) составляет 1.02%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что XPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPMIXPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

8.07%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

25.59%

-22.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

31.77%

-27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

37.81%

-31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

46.54%

-36.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPMIX и PBR

Дивидендная доходность XPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PBR в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		4.05%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%
XPMIX
StepStone Private Markets Fund Class I		0.78%0.85%1.31%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPMIX and PBR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBR has higher volatility (8.07%) compared to XPMIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, XPMIX dropped -3.71% vs PBR's -95.62%.

XPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPMIX и PBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор