PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPL с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPL с JNUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPL (Solitario Zinc Corp.) is a stock, while JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Over the past 10 years, XPL returned 5.86%/yr vs -24.78%/yr for JNUG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPL и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solitario Zinc Corp. (XPL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPL показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции XPL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 5.86% против -24.78% соответственно.

XPL

1 день
3.42%
1 месяц
3.49%
С начала года
23.28%
6 месяцев
35.45%
1 год
27.64%
3 года*
14.65%
5 лет*
3.54%
10 лет*
5.86%

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPL и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPL
Solitario Zinc Corp.		23.28%17.21%6.14%-9.68%24.04%-11.10%87.37%29.19%-61.45%-2.81%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between XPL and JNUG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.21

The correlation between XPL and JNUG shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solitario Zinc Corp.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с XPL:
XPL с XLUXPL с SPYXPL с VIGXPL с GOOGXPL с QQQXPL с VDC
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Доходность на риск

XPL vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPL
Ранг доходности на риск XPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPL c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solitario Zinc Corp. (XPL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPLJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.99

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.66

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.74

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

3.81

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPL vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPL на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JNUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPL и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPLJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.29

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XPL и JNUG

Максимальная просадка XPL за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPL и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPLJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-99.95%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-56.39%

+21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-56.39%

+14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.13%

-80.95%

+29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.21%

-99.66%

+16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.71%

-99.56%

+13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.90%

-93.89%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

25.74%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XPL и JNUG

Текущая волатильность для Solitario Zinc Corp. (XPL) составляет 10.75%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 32.81%. Это указывает на то, что XPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPLJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

32.81%

-22.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.42%

84.09%

-48.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.98%

99.06%

-42.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.75%

80.40%

-25.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.93%

106.52%

-40.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPL и JNUG

XPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
XPL
Solitario Zinc Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPL and JNUG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to XPL (10.75%). In terms of maximum drawdown, XPL dropped -97.46% vs JNUG's -99.95%.

JNUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPL и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор