PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solitario Zinc Corp. (XPL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности XPL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solitario Zinc Corp. (XPL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPL
Solitario Zinc Corp.		23.26%17.21%6.14%-9.68%24.04%-11.10%87.37%29.19%-61.45%-2.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, XPL показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XPL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.10% против 18.99% соответственно.

XPL

1 день
4.74%
1 месяц
9.09%
С начала года
23.26%
6 месяцев
25.64%
1 год
36.99%
3 года*
9.07%
5 лет*
0.21%
10 лет*
6.10%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solitario Zinc Corp.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XPL:
XPL с XLUXPL с SPYXPL с VIGXPL с GOOGXPL с VDCXPL с JNUG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

XPL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPL
Ранг доходности на риск XPL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solitario Zinc Corp. (XPL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.07

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.00

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

7.32

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.38

-0.48

Корреляция

Корреляция между XPL и QQQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPL и QQQ

XPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPL
Solitario Zinc Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок XPL и QQQ

Максимальная просадка XPL за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XPLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-82.97%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-12.62%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.13%

-35.12%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.21%

-35.12%

-48.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.71%

-7.86%

-77.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.81%

-32.99%

-42.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

3.44%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XPL и QQQ

Solitario Zinc Corp. (XPL) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

6.61%

+13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.73%

12.82%

+31.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.55%

22.70%

+35.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.00%

22.38%

+33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

22.25%

+43.86%