Сравнение XOUT с BWET
XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOUT returned 14.94%/yr vs 109.03%/yr for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XOUT charges 0.60%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
XOUT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOUT и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -10.63% | 18.18% | 23.11% | 26.18% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between XOUT and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOUT vs. BWET — Ранг доходности на риск
XOUT
BWET
Сравнение XOUT c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOUT | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.83 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 42.79 | -42.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 136.82 | -137.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOUT и BWET
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOUT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -56.90% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -30.64% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -56.81% | +33.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -23.05% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -23.76% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 9.87% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и BWET
Текущая волатильность для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) составляет 8.40%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 32.83%. Это указывает на то, что XOUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOUT | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 32.83% | -24.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 91.75% | -75.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 100.33% | -80.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 71.24% | -49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 71.24% | -48.03% |
Сравнение комиссий XOUT и BWET
XOUT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и BWET
Ни XOUT, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
XOUT and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (32.83%) compared to XOUT (8.40%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 109.03% vs 14.94% for XOUT. On fees, XOUT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XOUT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 109.03% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOUT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
XOUT and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while BWET is Commodities. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOUT и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор