Сравнение XONE с FPAS
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and FPAS (FPA Short Duration Government ETF) are both Government Bonds funds. XONE is passively managed, while FPAS is actively managed. Over the past year, XONE returned 3.62% vs 2.40% for FPAS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XONE charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for FPAS.
Доходность
Сравнение доходности XONE и FPAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FPAS с доходностью -0.43%.
XONE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPAS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и FPAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.24% | 4.41% | 0.80% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.43% | 7.15% | -0.42% |
Correlation
The correlation between XONE and FPAS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between XONE and FPAS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. FPAS — Ранг доходности на риск
XONE
FPAS
Сравнение XONE c FPAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | FPAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.21 | 1.13 | +2.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.71 | 0.98 | +21.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 118.48 | 2.63 | +115.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и FPAS
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки FPAS в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и FPAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -2.47% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -2.47% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.53% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.71% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.92% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и FPAS
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.19%, в то время как у FPA Short Duration Government ETF (FPAS) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.23% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 2.44% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 3.28% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 4.12% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 4.12% | -3.26% |
Сравнение комиссий XONE и FPAS
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FPAS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и FPAS
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FPAS в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.76% | 4.75% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and FPAS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPAS has higher volatility (1.23%) compared to XONE (0.19%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs FPAS's -2.47%.
On 1-year performance, XONE leads with 3.62% vs 2.40% for FPAS. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XONE has performed better with a 3.62% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FPAS.
FPAS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 4.05% for XONE.
They also come from different issuers: BondBloxx and FPA. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.09% for FPAS.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.49 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и FPAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор