PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

XOMO и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и XTAP

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с YCS

Сравнение комиссий XOMO и XTAP

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

XOMO vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.79

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

9.90

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между XOMO и XTAP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и XTAP

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и XTAP

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-22.13%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-11.83%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

0.00%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.57%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

1.73%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и XTAP

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.99%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

2.61%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

14.34%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.60%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

14.60%

+3.86%