PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOMAP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMAP с SCHD

Последнее обновление 23 июл. 2026 г.
Документация

XOMAP (XOMA Corporation) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, XOMAP returned 7.87%/yr vs 9.25%/yr for SCHD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOMAP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XOMA Corporation (XOMAP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMAP показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.92%.

XOMAP

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-1.09%
С начала года
-1.09%
1 год
6.04%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
Всё время*
8.88%

SCHD

1 день
0.24%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
14.72%
С начала года
21.92%
1 год
25.21%
3 года*
13.71%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.38%
Всё время*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$624.71M$648.44M$656.27M

Сравнение доходности по годам XOMAP и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XOMAP
XOMA Corporation		-1.09%12.86%10.81%11.98%2.56%12.76%0.36%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.92%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%0.34%

Correlation

The correlation between XOMAP and SCHD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XOMA Corporation

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XOMAP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMAP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMAP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XOMA Corporation (XOMAP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMAPSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.31

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.58

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

5.49

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

13.40

-12.04

XOMAP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMAP на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMAP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMAP и SCHD

Максимальная просадка XOMAP за все время составила -14.28%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMAP и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMAPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.28%

-33.37%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-4.61%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.39%

-16.13%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-16.85%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-0.42%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.30%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.89%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMAP и SCHD

Текущая волатильность для XOMA Corporation (XOMAP) составляет 0.35%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XOMAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMAPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

3.61%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.91%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.03%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.36%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

16.71%

-2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMAP и SCHD

XOMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.19%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XOMAP
XOMA Corporation		8.63%8.02%8.33%8.49%8.63%6.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOMAP and SCHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.61%) compared to XOMAP (0.35%). In terms of maximum drawdown, XOMAP dropped -14.28% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMAP и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор