PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с RWE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 20.26%/yr for RWE.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XOM торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 9.64% против 20.26% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.12%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

RWE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.80%
С начала года
27.47%
6 месяцев
33.20%
1 год
64.86%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.12%
10 лет*
20.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и RWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
RWE.DE
RWE AG		27.47%83.12%-31.94%4.37%12.52%-2.30%42.37%45.65%8.89%64.16%

Correlation

The correlation between XOM and RWE.DE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.24

Over the past year, the correlation between XOM and RWE.DE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

RWE AG

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX

Доходность на риск

XOM vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMRWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.56

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.38

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.99

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

14.09

-7.53

XOM vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа RWE.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и RWE.DE

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и RWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMRWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-88.82%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-10.98%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-35.24%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-35.63%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-40.32%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-8.27%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-54.90%

+44.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.68%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и RWE.DE

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMRWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.04%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

19.42%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

25.75%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

27.64%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

29.71%

-1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и RWE.DE

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности RWE.DE в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и RWE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. XOM значения в USD, RWE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

XOM and RWE.DE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и RWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор