Сравнение RWE.DE с EONGY
RWE.DE (RWE AG) and EONGY (E.ON SE ADR) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, RWE.DE returned 16.59%/yr vs 13.03%/yr for EONGY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и EONGY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как EONGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EONGY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у EONGY с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции RWE.DE превзошли акции EONGY по среднегодовой доходности: 16.59% против 13.03% соответственно.
RWE.DE
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 30.72%
- 1 год
- 62.23%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 16.59%
- Всё время*
- 2.34%
EONGY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам RWE.DE и EONGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWE.DE RWE AG | 30.72% | 62.21% | -27.81% | 1.17% | 19.08% | 6.06% | 29.69% | 48.79% | 14.26% | 43.82% |
EONGY E.ON SE ADR | 22.22% | 48.75% | -3.87% | 37.71% | -20.70% | 39.90% | -1.58% | 14.41% | -2.68% | 42.82% |
Correlation
The correlation between RWE.DE and EONGY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between RWE.DE and EONGY shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. EONGY — Ранг доходности на риск
RWE.DE
EONGY
Сравнение RWE.DE c EONGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и E.ON SE ADR (EONGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | EONGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 2.08 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 4.22 | +8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и EONGY
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что больше максимальной просадки EONGY в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и EONGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -80.36% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -10.95% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -23.32% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -37.84% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -37.84% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.38% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.37% | -53.35% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 5.38% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и EONGY
RWE AG (RWE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с E.ON SE ADR (EONGY) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EONGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | EONGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 7.20% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 17.83% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 22.03% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 22.50% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 23.61% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWE.DE и EONGY
Дивидендная доходность RWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности EONGY в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EONGY E.ON SE ADR | 3.05% | 3.27% | 4.98% | 4.06% | 5.22% | 2.91% | 3.33% | 3.39% | 2.77% | 4.35% | 29.92% | 5.47% |
RWE.DE RWE AG | 2.07% | 2.43% | 3.47% | 2.19% | 2.16% | 2.38% | 2.31% | 2.56% | 2.64% | 0.00% | 1.10% | 8.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWE.DE и EONGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RWE AG и E.ON SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and EONGY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и EONGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор