Сравнение XOEX с TRSY
XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEX returned 29.56% vs 3.95% for TRSY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у TRSY с доходностью 1.48%.
XOEX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEX и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 10.76% | 18.97% | -2.07% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.48% | 4.22% | 1.07% |
Correlation
The correlation between XOEX and TRSY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEX vs. TRSY — Ранг доходности на риск
XOEX
TRSY
Сравнение XOEX c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 6.63 | -5.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 59.87 | -55.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 379.03 | -362.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 10.40 | -7.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 3.89 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и TRSY
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEX | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -0.82% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -0.07% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.06% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.01% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и TRSY
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEX | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.11% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 0.24% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 0.38% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 1.07% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 1.07% | +12.35% |
Сравнение комиссий XOEX и TRSY
XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и TRSY
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TRSY в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.73% | 4.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.58% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XOEX and TRSY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOEX has higher volatility (3.19%) compared to TRSY (0.11%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, XOEX leads with 29.56% vs 3.95% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TRSY has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOEX has performed better with a 29.56% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.
TRSY has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.58% for XOEX.
XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRSY is Government Bonds. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.40 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEX и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор