Сравнение XOEF с PMJN
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. XOEF is passively managed, while PMJN is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.01%.
XOEF
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 12.43% | 4.15% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.01% | 3.08% |
Correlation
The correlation between XOEF and PMJN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. PMJN — Ранг доходности на риск
XOEF
PMJN
Сравнение XOEF c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 3.48 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и PMJN
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -1.15% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.43% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.08% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и PMJN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 1.80% | +10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 1.80% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 1.80% | +10.93% |
Сравнение комиссий XOEF и PMJN
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и PMJN
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.80% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and PMJN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
XOEF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PMJN.
XOEF is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.50% for PMJN.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор