Сравнение XNGS.L с XBCU.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 16.51%/yr for XBCU.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.65%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам XNGS.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.61% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 1.20% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and XBCU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between XNGS.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XBCU.L
Сравнение XNGS.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.86 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 14.41 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.53 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.31 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XBCU.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -52.27% | +27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -7.97% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -15.39% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.94% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -24.34% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 3.25% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XBCU.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.17% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 15.25% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 18.47% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.16% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.18% | +2.68% |
Сравнение комиссий XNGS.L и XBCU.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XBCU.L
Ни XNGS.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and XBCU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XNGS.L is categorized as Technology Equities, while XBCU.L is Commodities. XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор