PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNGS.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNGS.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNGS.L и IITU.L


2026 (YTD)2025202420232022
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C
-10.00%11.63%38.09%48.85%-12.98%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.60%14.44%40.85%50.70%-10.22%
Разные валюты инструментов

XNGS.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNGS.L показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.


XNGS.L

1 день
2.51%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-10.00%
6 месяцев
-11.58%
1 год
10.71%
3 года*
19.79%
5 лет*
10 лет*

IITU.L

1 день
2.99%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.52%
1 год
25.84%
3 года*
23.85%
5 лет*
18.71%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XNGS.L и IITU.L

XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Доходность на риск

XNGS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNGS.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.10

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.62

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.51

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.03

-2.66

XNGS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGS.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGS.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNGS.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Корреляция

Корреляция между XNGS.L и IITU.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGS.L и IITU.L

Ни XNGS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNGS.L и IITU.L

Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XNGS.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-28.03%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-16.76%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-13.74%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.17%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

6.26%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGS.L и IITU.L

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNGS.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.29%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

14.91%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

23.56%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

21.82%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.23%

-1.33%