Сравнение XNGS.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
XNGS.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNGS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNGS.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | -10.00% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -10.22% |
Разные валюты инструментов
XNGS.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.
XNGS.L
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -10.00%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNGS.L и IITU.L
XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Доходность на риск
XNGS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
IITU.L
Сравнение XNGS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.10 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.51 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 4.03 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.10 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XNGS.L и IITU.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и IITU.L
Ни XNGS.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и IITU.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNGS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -28.03% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -16.76% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -13.74% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.17% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 6.26% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и IITU.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 14.91% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 23.56% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 21.82% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 21.23% | -1.33% |