Сравнение XNAS.L с XWIS.L
XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, XNAS.L returned 40.41% vs 21.84% for XWIS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XWIS.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAS.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 11.12%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 40.41%
- 3 года*
- 28.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XWIS.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAS.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.67% | 19.83% | 26.60% | 11.82% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.12% | 25.82% | 12.97% | 7.71% |
Correlation
The correlation between XNAS.L and XWIS.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between XNAS.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
XWIS.L
Сравнение XNAS.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.85 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 7.25 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.45 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.36 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и XWIS.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XWIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -15.18% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.74% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.21% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -2.18% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.00% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и XWIS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеют волатильность 4.96% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.87% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.39% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 15.03% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.28% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 15.28% | +4.11% |
Сравнение комиссий XNAS.L и XWIS.L
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и XWIS.L
Ни XNAS.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNAS.L and XWIS.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while XWIS.L is Industrials Equities. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while XWIS.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.25% for XWIS.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор