PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMY.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMY.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMY.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both Global Equities funds from iShares - XMY.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while XEF-U.TO tracks the MSCI EAFE® Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMY.TO returned 5.27%/yr vs 10.42%/yr for XEF-U.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XMY.TO charges 0.49%/yr vs 0.21%/yr for XEF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMY.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMY.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMY.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 10.75%.

XMY.TO

1 день
-4.90%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-2.27%
1 год
0.52%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
0.97%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.75%
6 месяцев
11.16%
1 год
23.21%
3 года*
17.45%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMY.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		-2.45%9.22%13.48%7.15%-7.59%16.37%-1.31%1.32%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		10.75%25.22%11.01%13.32%-9.54%9.81%6.64%2.91%

Correlation

The correlation between XMY.TO and XEF-U.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с CAGE.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с VMO.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

XMY.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMY.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMY.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.65

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.29

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.07

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

8.33

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMY.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMY.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMY.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMY.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.65

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XMY.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка XMY.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMY.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMY.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-27.28%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-11.37%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-13.81%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-25.05%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-0.09%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.89%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.81%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XMY.TO и XEF-U.TO

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XMY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMY.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.63%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.86%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

14.28%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

17.82%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

20.34%

-8.76%

Сравнение комиссий XMY.TO и XEF-U.TO

XMY.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XEF-U.TO в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMY.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XEF-U.TO в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.95%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%

Часто задаваемые вопросы

XMY.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.49% for XMY.TO.

XMY.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index. Their fees differ too: 0.49% for XMY.TO and 0.21% for XEF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMY.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор