Сравнение XMY.TO с XML.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).
XMY.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMY.TO и XML.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMY.TO и XML.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | -0.70% | 9.22% | 13.48% | 7.15% | -7.59% | 16.37% | -1.31% | 19.42% | -2.11% | 15.60% |
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 6.47% | 17.56% | 14.13% | 11.69% | -6.94% | 13.27% | -5.87% | 16.26% | -3.28% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XMY.TO показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 6.47%.
XMY.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- —
XML.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMY.TO и XML.TO
XMY.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.
Доходность на риск
XMY.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск
XMY.TO
XML.TO
Сравнение XMY.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMY.TO | XML.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.56 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.97 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.37 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 10.16 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMY.TO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.56 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XMY.TO и XML.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMY.TO и XML.TO
Дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XML.TO в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | 1.91% | 1.90% | 1.91% | 1.90% | 1.71% | 1.40% | 1.37% | 2.16% | 1.45% | 1.58% | 2.07% |
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.59% | 2.76% | 2.67% | 2.56% | 2.02% | 1.92% | 1.11% | 3.62% | 2.77% | 1.92% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок XMY.TO и XML.TO
Максимальная просадка XMY.TO за все время составила -29.00%, примерно равная максимальной просадке XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMY.TO и XML.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMY.TO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -28.62% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -6.92% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -12.34% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.88% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.43% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMY.TO и XML.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) составляет 3.09%, в то время как у iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что XMY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMY.TO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.20% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 6.58% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 11.11% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.67% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 12.13% | -0.60% |