PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMY.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMY.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO).

XMY.TO и FCIN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XMY.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMY.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		0.57%9.22%10.76%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.28%26.32%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, XMY.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 7.28%.

XMY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.92%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.24%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

FCIN.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.49%
1 год
24.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с VMO.TOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с CAGE.TO
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TOFCIN.NEO с TINF.TO

Сравнение комиссий XMY.TO и FCIN.NEO

XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XMY.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMY.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMY.TOFCIN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.57

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.19

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.44

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

9.52

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMY.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMY.TO на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FCIN.NEO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMY.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMY.TOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.47

-0.85

Корреляция

Корреляция между XMY.TO и FCIN.NEO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMY.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.89%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMY.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка XMY.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMY.TO и FCIN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMY.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-12.34%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.56%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.49%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.55%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.51%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XMY.TO и FCIN.NEO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XMY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMY.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.66%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

10.35%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

15.58%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

13.87%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

13.87%

-2.34%