PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMWD.L returned 13.01%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции XMWD.L превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.69% соответственно.

XMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.99%
1 год
25.86%
3 года*
20.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.01%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.93%21.37%18.35%23.76%-17.92%22.03%16.04%28.32%-9.21%22.09%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between XMWD.L and VXUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.59

The correlation between XMWD.L and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и VXUS

Секторы
XMWD.L
VXUS

Технологии

28.3%
18.1%

Финансовые услуги

15.7%
22.3%

Промышленность

11.4%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.4%

Здравоохранение

8.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

3.3%
7.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Технологии

XMWD.L
28.3%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.7%
VXUS
22.3%

Промышленность

XMWD.L
11.4%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.3%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

XMWD.L
9.3%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

XMWD.L
8.8%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
5.2%
VXUS
5.0%

Энергетика

XMWD.L
4.2%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.3%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.7%
VXUS
3.2%

Недвижимость

XMWD.L
1.9%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLDXMWD.L с SBUY.L
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XMWD.L vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.08

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.85

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.80

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

10.92

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и VXUS

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -56.59%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.59%

-35.97%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-11.27%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-13.58%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-29.44%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-35.97%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.82%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-8.22%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.88%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и VXUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.46%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

13.00%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.20%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.04%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.15%

-0.45%

Сравнение комиссий XMWD.L и VXUS

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и VXUS

XMWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMWD.L and VXUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор