PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с ACWI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с ACWI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and ACWI.L (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMWD.L returned 13.01%/yr vs 12.67%/yr for ACWI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for ACWI.L.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMWD.L торгуется в USD, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у ACWI.L с доходностью 11.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMWD.L имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции ACWI.L немного отстают с 12.67%.

XMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.99%
1 год
25.86%
3 года*
20.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.01%

ACWI.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.55%
6 месяцев
13.16%
1 год
29.03%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.34%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и ACWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.93%21.37%18.35%23.76%-17.92%22.03%16.04%28.32%-9.21%22.09%
ACWI.L
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		11.55%22.95%17.67%21.68%-18.36%19.19%15.32%26.81%-9.98%23.68%

Correlation

The correlation between XMWD.L and ACWI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2011 г.

0.86

The correlation between XMWD.L and ACWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и ACWI.L

Секторы
XMWD.L
ACWI.L

Технологии

28.3%
29.2%

Финансовые услуги

15.7%
16.5%

Промышленность

11.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.0%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Технологии

XMWD.L
28.3%
ACWI.L
29.2%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.7%
ACWI.L
16.5%

Промышленность

XMWD.L
11.4%
ACWI.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.3%
ACWI.L
9.3%

Коммуникационные услуги

XMWD.L
9.3%
ACWI.L
9.0%

Здравоохранение

XMWD.L
8.8%
ACWI.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
5.2%
ACWI.L
4.9%

Энергетика

XMWD.L
4.2%
ACWI.L
4.3%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.3%
ACWI.L
3.6%

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.7%
ACWI.L
2.7%

Недвижимость

XMWD.L
1.9%
ACWI.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLDXMWD.L с SBUY.L
Часто сравнивают с ACWI.L:
ACWI.L с VWCE.DEACWI.L с ACWIACWI.L с IWDA.LACWI.L с SPYACWI.L с SSAC.LACWI.L с CSPX.ASACWI.L с IMID.L

Доходность на риск

XMWD.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACWI.L
Ранг доходности на риск ACWI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LACWI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.44

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.56

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.18

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

13.81

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LACWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и ACWI.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -56.59%, что больше максимальной просадки ACWI.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и ACWI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LACWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.59%

-33.59%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.09%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-17.16%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-26.90%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-33.59%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.72%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.91%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и ACWI.L

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) имеют волатильность 3.41% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LACWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.36%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.21%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.24%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.66%

+1.04%

Сравнение комиссий XMWD.L и ACWI.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWI.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и ACWI.L

Ни XMWD.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMWD.L and ACWI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ACWI.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.40% for ACWI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и ACWI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор