PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMW.TO с TTTX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMW.TO с TTTX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMW.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds - XMW.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMW.TO returned 6.15% vs 41.10% for TTTX.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XMW.TO charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMW.TO и TTTX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMW.TO показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.

XMW.TO

1 день
0.03%
1 месяц
2.78%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.15%
3 года*
10.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
7.58%

TTTX.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.36%
6 месяцев
10.30%
1 год
41.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMW.TO и TTTX.TO

2026 (YTD)20252024
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		3.63%5.84%10.26%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		11.36%18.31%21.44%

Correlation

The correlation between XMW.TO and TTTX.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов XMW.TO и TTTX.TO

Секторы
XMW.TO
TTTX.TO

Технологии

22.6%
49.8%

Финансовые услуги

13.4%

-

Здравоохранение

12.9%
23.1%

Коммуникационные услуги

11.6%
14.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
13.0%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

XMW.TO
22.6%
TTTX.TO
49.8%

Финансовые услуги

XMW.TO
13.4%
TTTX.TO

-

Здравоохранение

XMW.TO
12.9%
TTTX.TO
23.1%

Коммуникационные услуги

XMW.TO
11.6%
TTTX.TO
14.2%

Потребительский защитный сектор

XMW.TO
10.1%
TTTX.TO

-

Коммунальные услуги

XMW.TO
7.6%
TTTX.TO

-

Промышленность

XMW.TO
7.5%
TTTX.TO

-

Потребительский циклический сектор

XMW.TO
5.1%
TTTX.TO
13.0%

Энергетика

XMW.TO
2.9%
TTTX.TO

-

Сырьевые материалы

XMW.TO
1.6%
TTTX.TO

-

Недвижимость

XMW.TO
0.7%
TTTX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с FGEP.TOTTTX.TO с TINF.TO

Доходность на риск

XMW.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMW.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMW.TOTTTX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.61

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.58

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.54

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

10.76

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMW.TO vs. TTTX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMW.TO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TTTX.TO равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMW.TO и TTTX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMW.TOTTTX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.61

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.26

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XMW.TO и TTTX.TO

Максимальная просадка XMW.TO за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMW.TO и TTTX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMW.TOTTTX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-23.27%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-11.68%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.28%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.18%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.83%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XMW.TO и TTTX.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) составляет 1.81%, в то время как у Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XMW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMW.TOTTTX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.31%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

11.88%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

15.85%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

20.65%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

20.65%

-9.58%

Сравнение комиссий XMW.TO и TTTX.TO

XMW.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TTTX.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMW.TO и TTTX.TO

Дивидендная доходность XMW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.52%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Часто задаваемые вопросы

XMW.TO and TTTX.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMW.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMW.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.

XMW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.48% for XMW.TO and 0.60% for TTTX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMW.TO и TTTX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор