Сравнение XMVM с CSHP
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XMVM is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, XMVM returned 30.72% vs 3.94% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
XMVM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.13%
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVM и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 10.77% | 18.46% | 0.98% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between XMVM and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between XMVM and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVM vs. CSHP — Ранг доходности на риск
XMVM
CSHP
Сравнение XMVM c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVM | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 6.46 | -5.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 65.45 | -62.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 381.67 | -371.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVM и CSHP
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -0.08% | -62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -0.06% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.04% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -0.00% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.01% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и CSHP
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVM | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.16% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 0.27% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 0.36% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 0.41% | +21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 0.41% | +22.40% |
Сравнение комиссий XMVM и CSHP
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и CSHP
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.89% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XMVM and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMVM has higher volatility (3.29%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, XMVM leads with 30.72% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMVM has performed better with a 30.72% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.89% for XMVM.
XMVM is categorized as Momentum, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMVM и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор