Сравнение XMVE.DE с ZPRL.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 7.31%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVE.DE показывает доходность 10.01%, а ZPRL.DE немного выше – 10.26%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -6.36% | 13.58% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 10.26% | 18.39% | 7.42% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.26% | 22.07% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and ZPRL.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between XMVE.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
ZPRL.DE
Сравнение XMVE.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.64 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.75 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -35.34% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -7.74% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -9.36% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -23.37% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.32% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.67% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и ZPRL.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.78% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 8.49% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 9.87% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 11.97% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.38% | +2.08% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и ZPRL.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMVE.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор