PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMVE.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMVE.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.


XMVE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
6.70%
С начала года
10.01%
1 год
18.74%
3 года*
14.73%
5 лет*
9.87%
10 лет*

PR1E.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
6.80%
С начала года
10.89%
1 год
21.42%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVE.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
10.01%21.50%8.85%19.87%-12.89%16.87%-3.71%12.11%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
10.89%20.51%8.42%15.89%-9.36%25.41%-3.59%20.36%

Correlation

The correlation between XMVE.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between XMVE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

XMVE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVE.DE
Ранг доходности на риск XMVE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMVE.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.27

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

8.76

-1.97

XMVE.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVE.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVE.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVE.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и PR1E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMVE.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-35.99%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-9.39%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-16.84%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-19.65%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.84%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.76%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.44%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVE.DE и PR1E.DE

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMVE.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.20%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.96%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

13.04%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.47%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.51%

-1.05%

Сравнение комиссий XMVE.DE и PR1E.DE

XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVE.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PR1E.DE в 2.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.31%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
2.45%2.62%2.92%2.64%4.73%1.87%6.84%0.00%0.68%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XMVE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XMVE.DE.

XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор