Сравнение XMVE.DE с PR1E.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 10.52%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 12.11% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 10.89% | 20.51% | 8.42% | 15.89% | -9.36% | 25.41% | -3.59% | 20.36% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between XMVE.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
PR1E.DE
Сравнение XMVE.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.27 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.76 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -35.99% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.39% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -16.84% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -19.65% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.84% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.76% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.44% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и PR1E.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.20% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.96% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.04% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.47% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.51% | -1.05% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и PR1E.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PR1E.DE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XMVE.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XMVE.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор