Сравнение XMS.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XMS.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMS.TO или SPY.
Корреляция
Корреляция между XMS.TO и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMS.TO и SPY
Основные характеристики
XMS.TO:
1.79
SPY:
1.91
XMS.TO:
2.64
SPY:
2.57
XMS.TO:
1.34
SPY:
1.35
XMS.TO:
2.12
SPY:
2.88
XMS.TO:
6.43
SPY:
11.96
XMS.TO:
2.40%
SPY:
2.03%
XMS.TO:
8.64%
SPY:
12.68%
XMS.TO:
-36.48%
SPY:
-55.19%
XMS.TO:
-1.96%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMS.TO показывает доходность 4.48%, а SPY немного ниже – 4.34%.
XMS.TO
4.48%
3.27%
4.01%
14.90%
5.98%
N/A
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMS.TO и SPY
XMS.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMS.TO и SPY
XMS.TO
SPY
Сравнение XMS.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMS.TO и SPY
Дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.22% | 1.01% | 1.70% | 1.43% | 1.58% | 1.56% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XMS.TO и SPY
Максимальная просадка XMS.TO за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMS.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMS.TO и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) составляет 2.70%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что XMS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.