Сравнение XMS.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
XMS.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XMS.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMS.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | -2.34% | 3.71% | 14.23% | 7.84% | -11.15% | 21.02% | 1.81% | 26.70% | -1.63% | 16.85% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.40% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.98% | 20.39% | 8.31% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XMS.TO показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.40%.
XMS.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMS.TO и ZLU.TO
И XMS.TO, и ZLU.TO имеют комиссию равную 0.33%.
Доходность на риск
XMS.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
XMS.TO
ZLU.TO
Сравнение XMS.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMS.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.16 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 0.29 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.13 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.26 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMS.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.16 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XMS.TO и ZLU.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMS.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ZLU.TO в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 1.22% | 1.08% | 1.21% | 1.38% | 1.20% | 0.99% | 1.66% | 1.40% | 1.54% | 1.53% | 1.43% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XMS.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка XMS.TO за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMS.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMS.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -25.49% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.43% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -10.40% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.83% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.10% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.32% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMS.TO и ZLU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) имеют волатильность 3.33% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMS.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.36% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 8.13% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 12.64% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 11.37% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 13.92% | +0.84% |