PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XVLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XVLU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).

XMTM.TO и XVLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XVLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XVLU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		7.34%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XVLU.TO с доходностью 7.34%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XVLU.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.62%
1 год
34.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с XDG.TOXVLU.TO с HEQT.TOXVLU.TO с XDU.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XVLU.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XVLU.TO в 0.32%.

XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXVLU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.77

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.38

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.55

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

9.58

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XVLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XVLU.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XVLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXVLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.77

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XVLU.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XVLU.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XVLU.TO в 1.57%

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.57%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XVLU.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XVLU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXVLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-34.40%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.05%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-20.16%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-3.37%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.64%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.47%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XVLU.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXVLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.20%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.37%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

19.57%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.45%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.64%

+1.26%