PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

XMTM.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%4.42%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.48%11.00%33.03%23.73%-14.72%26.98%16.71%6.48%
Разные валюты инструментов

XMTM.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.95%
1 год
13.16%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XUU-U.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXUU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.21

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUU-U.TO равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XUU-U.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XUU-U.TO в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-28.73%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.71%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-24.53%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-6.82%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.92%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.52%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XUU-U.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.39%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.97%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

18.40%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.31%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.50%

+2.40%