Сравнение XMTM.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
XMTM.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMTM.TO и XUS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | -4.57% | 14.02% | 43.59% | 6.48% | -14.53% | 15.01% | 25.77% | 3.42% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | -3.09% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XMTM.TO показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.
XMTM.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
XUS.TO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMTM.TO и XUS.TO
XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Доходность на риск
XMTM.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
XMTM.TO
XUS.TO
Сравнение XMTM.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTM.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.13 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.47 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTM.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между XMTM.TO и XUS.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTM.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XUS.TO в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.64% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.30% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XMTM.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XUS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMTM.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -27.23% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.50% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | -21.85% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -6.07% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.49% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.33% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTM.TO и XUS.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMTM.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.14% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 9.38% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 18.33% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 14.93% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.49% | +3.36% |