PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XMTM.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.34%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%7.72%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.34%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.59%
1 год
15.64%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XSP.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.88

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

6.13

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XSP.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-57.82%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.93%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-25.44%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-6.09%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-12.19%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.62%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XSP.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.39%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.39%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

17.81%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.74%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

18.16%

+1.74%