PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XMTM.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-0.96%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.64%.

XMTM.TO

1 день
0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-6.32%
1 год
14.00%
3 года*
21.90%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
20.39%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XEQT.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.28

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.79

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

8.03

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XEQT.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-29.74%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.25%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-19.56%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.16%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.20%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.65%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XEQT.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.72%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.47%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

15.99%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

13.02%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.63%

+4.26%