PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XMTM.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XDIV.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.70

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.25

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.59

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.61

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

13.61

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.70

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.51

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XDIV.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-41.30%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.53%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-17.60%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-0.38%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.32%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.02%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XDIV.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

2.62%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

5.81%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

10.00%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

10.43%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.09%

+3.81%