Сравнение XMPT с THYM
XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. XMPT is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
XMPT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.94%
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMPT и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 2.34% | 1.21% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between XMPT and THYM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMPT vs. THYM — Ранг доходности на риск
XMPT
THYM
Сравнение XMPT c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.62 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и THYM
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMPT | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -2.93% | -32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | 0.00% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -0.49% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMPT | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 4.35% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 4.35% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 4.35% | +6.01% |
Сравнение комиссий XMPT и THYM
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и THYM
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.34% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMPT and THYM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
XMPT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: VanEck and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для XMPT и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор