PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMPT с RMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMPT с RMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) are both High Yield Muni funds. XMPT is passively managed, while RMOP is actively managed. Over the past year, XMPT returned 11.93% vs 10.23% for RMOP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.55%/yr for RMOP.

Доходность

Сравнение доходности XMPT и RMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMPT показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у RMOP с доходностью 3.38%.

XMPT

1 день
-0.37%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.93%
3 года*
7.25%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
1.94%

RMOP

1 день
0.02%
1 месяц
1.17%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMPT и RMOP

2026 (YTD)20252024
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		2.34%8.01%-2.17%
RMOP
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF		3.38%3.90%2.64%

Correlation

The correlation between XMPT and RMOP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between XMPT and RMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CEF Municipal Income ETF

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с FCEFXMPT с LDSFXMPT с MUSTXMPT с SPYXMPT с VOO
Часто сравнивают с RMOP:
RMOP с RSMCRMOP с CGHMRMOP с RGEFRMOP с SHYMRMOP с HTAXRMOP с HIMURMOP с RMCA

Доходность на риск

XMPT vs. RMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RMOP
Ранг доходности на риск RMOP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMOP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMOP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMPT c RMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMPTRMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.70

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.03

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.87

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

13.86

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMPT vs. RMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа RMOP равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и RMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMPTRMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.99

-0.57

Просадки

Сравнение просадок XMPT и RMOP

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки RMOP в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и RMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMPTRMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.24%

-6.67%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-2.66%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

0.00%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-1.52%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.74%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и RMOP

VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMPTRMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.21%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

2.67%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

3.81%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

5.66%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

5.66%

+4.70%

Сравнение комиссий XMPT и RMOP

XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RMOP в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и RMOP

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности RMOP в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMOP
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF		5.20%5.15%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		6.34%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%

Часто задаваемые вопросы

XMPT and RMOP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMPT has higher volatility (2.69%) compared to RMOP (1.21%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs RMOP's -6.67%.

On 1-year performance, XMPT leads with 11.93% vs 10.23% for RMOP. On fees, RMOP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RMOP has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMPT has performed better with a 11.93% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RMOP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.

XMPT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.20% for RMOP.

They also come from different issuers: VanEck and Rockefeller. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.55% for RMOP.

RMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMPT и RMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор