Сравнение XMPT с HTAX
XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) are both High Yield Muni funds. XMPT is passively managed, while HTAX is actively managed. Over the past year, XMPT returned 13.44% vs 10.61% for HTAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.49%/yr for HTAX.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и HTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у HTAX с доходностью 3.92%.
XMPT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 2.04%
HTAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMPT и HTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 4.58% | 3.87% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.92% | 0.92% |
Correlation
The correlation between XMPT and HTAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMPT vs. HTAX — Ранг доходности на риск
XMPT
HTAX
Сравнение XMPT c HTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMPT | HTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.48 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 15.46 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMPT и HTAX
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки HTAX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и HTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMPT | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -6.10% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -3.06% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.14% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -1.65% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.69% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и HTAX
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMPT | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.18% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.48% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 4.65% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 6.31% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 6.31% | +4.01% |
Сравнение комиссий XMPT и HTAX
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии HTAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и HTAX
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности HTAX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.24% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMPT and HTAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMPT has higher volatility (1.74%) compared to HTAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs HTAX's -6.10%.
On 1-year performance, XMPT leads with 13.44% vs 10.61% for HTAX. On fees, HTAX is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HTAX has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMPT has performed better with a 13.44% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTAX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
XMPT has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 4.54% for HTAX.
They also come from different issuers: VanEck and Nomura. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.49% for HTAX.
HTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMPT и HTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор