Сравнение HTAX с FTMH
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAX charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for FTMH.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTAX показывает доходность 3.92%, а FTMH немного ниже – 3.86%.
HTAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.92% | 0.01% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.86% | -0.43% |
Correlation
The correlation between HTAX and FTMH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. FTMH — Ранг доходности на риск
HTAX
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTAX c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAX | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAX и FTMH
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -3.12% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.84% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.59% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 3.93% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.93% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.93% | +2.38% |
Сравнение комиссий HTAX и FTMH
HTAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и FTMH
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности FTMH в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.09% | 0.86% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and FTMH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.09% for FTMH.
They also come from different issuers: Nomura and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 0.35% for FTMH.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор