Сравнение HTAX с FTMH
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAX charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for FTMH.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTAX показывает доходность 3.80%, а FTMH немного ниже – 3.65%.
HTAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.80% | -0.23% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.65% | 0.11% |
Correlation
The correlation between HTAX and FTMH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. FTMH — Ранг доходности на риск
HTAX
FTMH
Сравнение HTAX c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAX | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAX | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.60 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HTAX и FTMH
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -3.12% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.59% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 3.99% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 3.99% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 3.99% | +2.48% |
Сравнение комиссий HTAX и FTMH
HTAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и FTMH
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FTMH в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.46% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and FTMH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.71% for FTMH.
They also come from different issuers: Nomura and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 0.35% for FTMH.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор