Сравнение HTAX с FTMH
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTAX charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for FTMH.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FTMH с доходностью 4.09%.
HTAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.52% | 0.01% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 4.09% | -0.43% |
Correlation
The correlation between HTAX and FTMH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. FTMH — Ранг доходности на риск
HTAX
FTMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HTAX c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAX | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAX и FTMH
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -3.12% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.62% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 4.02% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.02% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.02% | +2.40% |
Сравнение комиссий HTAX и FTMH
HTAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FTMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и FTMH
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FTMH в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.69% | 0.86% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.43% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and FTMH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.69% for FTMH.
They also come from different issuers: Nomura and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 0.35% for FTMH.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор