Сравнение XMMS.L с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
XMMS.L и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMMS.L и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMMS.L и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMS.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 6.60% | 24.71% | 9.13% | 2.81% | -10.67% | -1.61% | 13.55% | 14.48% | -8.71% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 7.51% | 20.24% | 14.05% | 9.25% | -5.54% | 15.49% | -5.63% | 15.20% | -6.28% |
Разные валюты инструментов
XMMS.L торгуется в GBp, в то время как FNDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNDE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMMS.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 8.12%.
XMMS.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
FNDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMMS.L и FNDE
XMMS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.
Доходность на риск
XMMS.L vs. FNDE — Ранг доходности на риск
XMMS.L
FNDE
Сравнение XMMS.L c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMMS.L | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.63 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.27 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.09 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.43 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMMS.L | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XMMS.L и FNDE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMS.L и FNDE
XMMS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMS.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок XMMS.L и FNDE
Максимальная просадка XMMS.L за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки FNDE в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMS.L и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMMS.L | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.76% | -43.55% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -13.67% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -29.44% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -6.70% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -11.84% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.09% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMS.L и FNDE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XMMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMMS.L | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.92% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 10.79% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 16.19% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.82% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.45% | +0.26% |