PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMS.L с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMMS.L с XMME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE).

XMMS.L и XMME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMMS.L и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMMS.L и XMME.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		6.60%24.71%9.13%2.81%-10.67%-1.61%13.55%14.48%-8.71%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		7.31%24.87%8.86%3.78%-10.35%-2.64%12.59%15.56%-8.38%
Разные валюты инструментов

XMMS.L торгуется в GBp, в то время как XMME.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMMS.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 7.31%.

XMMS.L

1 день
3.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
10.14%
1 год
30.95%
3 года*
13.85%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

XMME.DE

1 день
3.59%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
31.76%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMMS.L:
XMMS.L с EMIM.LXMMS.L с VWOXMMS.L с XMME.LXMMS.L с XCX5.LXMMS.L с VWRP.LXMMS.L с VGTXMMS.L с FNDE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DEXMME.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий XMMS.L и XMME.DE

И XMMS.L, и XMME.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMMS.L vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMS.L
Ранг доходности на риск XMMS.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMS.L c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMS.LXMME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.79

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.35

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.97

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.48

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMS.L vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMS.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMS.L и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMS.LXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между XMMS.L и XMME.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMS.L и XMME.DE

Ни XMMS.L, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMMS.L и XMME.DE

Максимальная просадка XMMS.L за все время составила -27.76%, примерно равная максимальной просадке XMME.DE в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMS.L и XMME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMMS.LXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-31.96%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.65%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-24.38%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.50%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.68%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMS.L и XMME.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеют волатильность 7.24% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMMS.LXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.51%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.95%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.64%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.10%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.23%

+0.48%