PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMMS.L с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMMS.L с AVEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMMS.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. XMMS.L is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, XMMS.L returned 8.45%/yr vs 9.62%/yr for AVEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMMS.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности XMMS.L и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMMS.L торгуется в GBp, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMMS.L показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 19.73%.

XMMS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
3.64%
С начала года
26.72%
6 месяцев
26.59%
1 год
52.57%
3 года*
20.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-5.86%
1 месяц
-1.92%
С начала года
19.73%
6 месяцев
19.93%
1 год
44.13%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMMS.L и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.72%24.71%9.13%2.81%-10.67%-1.61%13.55%4.52%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		19.73%24.90%9.37%9.54%-8.42%6.16%11.03%4.98%

Correlation

The correlation between XMMS.L and AVEM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between XMMS.L and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMMS.L и AVEM

Секторы
XMMS.L
AVEM

Технологии

36.9%
32.3%

Финансовые услуги

19.5%
20.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Промышленность

7.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.4%

Сырьевые материалы

6.5%
8.1%

Энергетика

4.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.1%

Здравоохранение

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

XMMS.L
36.9%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

XMMS.L
19.5%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

XMMS.L
9.6%
AVEM
9.2%

Промышленность

XMMS.L
7.4%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

XMMS.L
7.0%
AVEM
5.4%

Сырьевые материалы

XMMS.L
6.5%
AVEM
8.1%

Энергетика

XMMS.L
4.1%
AVEM
5.1%

Потребительский защитный сектор

XMMS.L
3.0%
AVEM
3.1%

Здравоохранение

XMMS.L
2.9%
AVEM
2.8%

Коммунальные услуги

XMMS.L
2.1%
AVEM
2.6%

Недвижимость

XMMS.L
1.1%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XMMS.L:
XMMS.L с EMIM.LXMMS.L с XMME.DEXMMS.L с VWOXMMS.L с XMME.LXMMS.L с XCX5.LXMMS.L с FNDEXMMS.L с VGT
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

XMMS.L vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMMS.L
Ранг доходности на риск XMMS.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMS.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMS.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMMS.L c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMMS.LAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.41

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.02

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.16

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

15.24

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMMS.L vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMMS.L на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа AVEM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMMS.L и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMMS.LAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XMMS.L и AVEM

Максимальная просадка XMMS.L за все время составила -27.76%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMS.L и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMMS.LAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-28.91%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.66%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-16.02%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-19.84%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-7.51%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.14%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XMMS.L и AVEM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) составляет 7.37%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XMMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMMS.LAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.47%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

16.05%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.38%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.24%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.86%

-0.02%

Сравнение комиссий XMMS.L и AVEM

XMMS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMMS.L и AVEM

XMMS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.13%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMMS.L and AVEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMMS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMMS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

They also come from different issuers: Xtrackers and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for XMMS.L and 0.33% for AVEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMMS.L и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор