Сравнение XMME.L с IBIT
XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XMME.L returned 52.16% vs -36.83% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.99%.
XMME.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMME.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 28.43% | 33.79% | 11.36% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.99% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between XMME.L and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XMME.L
IBIT
Сравнение XMME.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMME.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.88 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.71 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | -1.24 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и IBIT
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -52.11% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -52.11% | +39.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -47.06% | +45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -16.58% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 29.79% | -26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и IBIT
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) составляет 8.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 12.94% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 34.80% | -16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 44.40% | -23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 50.31% | -31.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 50.31% | -30.30% |
Сравнение комиссий XMME.L и IBIT
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и IBIT
Ни XMME.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMME.L and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для XMME.L и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор