PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMME.L returned 24.14%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMME.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%2.24%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.44%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%

Correlation

The correlation between XMME.L and EXCS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between XMME.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMME.L и EXCS.L

Секторы
XMME.L
EXCS.L

Технологии

36.9%
45.1%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Сырьевые материалы

6.5%
6.8%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

XMME.L
36.9%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

XMME.L
7.4%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

XMME.L
4.1%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

XMME.L
1.1%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

XMME.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.43

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.32

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.11

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

19.50

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.43

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.90

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и EXCS.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-28.08%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.02%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.68%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.64%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-9.35%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.68%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) составляет 8.48%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

9.41%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

18.29%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

20.86%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.79%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.79%

+2.13%

Сравнение комиссий XMME.L и EXCS.L

И XMME.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и EXCS.L

Ни XMME.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMME.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор