Сравнение XMME.L с CSSX5E.MI
XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.86%/yr vs 10.92%/yr for CSSX5E.MI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMME.L торгуется в USD, в то время как CSSX5E.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSX5E.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у CSSX5E.MI с доходностью 7.87%.
XMME.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам XMME.L и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 28.43% | 33.79% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -13.78% | 16.30% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.87% | 38.91% | 4.59% | 26.66% | -14.22% | 13.87% | 7.31% | 26.29% | -16.10% | 6.55% |
Correlation
The correlation between XMME.L and CSSX5E.MI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between XMME.L and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.L vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
XMME.L
CSSX5E.MI
Сравнение XMME.L c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMME.L | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.62 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.45 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и CSSX5E.MI
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, примерно равная максимальной просадке CSSX5E.MI в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -39.19% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -13.04% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -15.57% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -35.00% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -10.69% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.89% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и CSSX5E.MI
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.L | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.02% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 14.88% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 17.80% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 20.86% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.55% | -0.54% |
Сравнение комиссий XMME.L и CSSX5E.MI
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и CSSX5E.MI
Ни XMME.L, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMME.L and CSSX5E.MI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSSX5E.MI is Europe Equities. XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.10% for CSSX5E.MI.
Подберите оптимальное распределение для XMME.L и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор