PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMME.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 7.00%/yr vs 22.77%/yr for XUEN.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 20.01%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 32.88%.

XMME.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
11.33%
С начала года
20.01%
1 год
33.43%
3 года*
18.48%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

XUEN.DE

1 день
0.84%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.81%
С начала года
32.88%
1 год
37.26%
3 года*
14.24%
5 лет*
22.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		20.01%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.58%21.91%-11.16%5.52%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.88%-3.28%10.56%-3.65%71.07%65.19%-40.00%11.42%-14.98%-5.10%

Correlation

The correlation between XMME.DE and XUEN.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г.

0.22

The correlation between XMME.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

XMME.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMME.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.52

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.00

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.17

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

5.29

+4.02

XMME.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEN.DE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.95%, что меньше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-64.67%

+32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-17.12%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-26.62%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-26.62%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-8.85%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-17.29%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

7.02%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и XUEN.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.03%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

21.19%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

24.49%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

26.79%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

30.15%

-11.08%

Сравнение комиссий XMME.DE и XUEN.DE

XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и XUEN.DE

XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.06%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.75%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XMME.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.

XMME.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XUEN.DE is Energy Equities. XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор