Сравнение XMME.DE с QQQ
XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.16%/yr vs 17.92%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMME.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMME.DE показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 19.38%.
XMME.DE
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 28.91%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение доходности по годам XMME.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.82% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.58% | 21.91% | -11.16% | -2.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 19.38% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 4.12% |
Correlation
The correlation between XMME.DE and QQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between XMME.DE and QQQ shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XMME.DE
QQQ
Сравнение XMME.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMME.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.29 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 10.16 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и QQQ
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.95% | -46.01% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -11.01% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -27.21% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -30.99% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.83% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.79% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.56% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и QQQ
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.71% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 12.91% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 17.05% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 22.17% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.67% | -3.75% |
Сравнение комиссий XMME.DE и QQQ
И XMME.DE, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и QQQ
XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMME.DE and QQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.DE and QQQ have the same expense ratio: 0.18% per year.
XMME.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQ is Nasdaq-100. XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор