Сравнение XMME.DE с EUNY.DE
XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.66%/yr vs 5.28%/yr for EUNY.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for EUNY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и EUNY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у EUNY.DE с доходностью 11.46%.
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам XMME.DE и EUNY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.57% | 21.91% | -11.16% | 7.23% |
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XMME.DE and EUNY.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between XMME.DE and EUNY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.DE vs. EUNY.DE — Ранг доходности на риск
XMME.DE
EUNY.DE
Сравнение XMME.DE c EUNY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.DE | EUNY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 6.17 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 16.86 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.13 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и EUNY.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки EUNY.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и EUNY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -40.65% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -4.11% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -15.70% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -31.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.82% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -12.34% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.51% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и EUNY.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.DE | EUNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.52% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.70% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 11.90% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.58% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.73% | +1.88% |
Сравнение комиссий XMME.DE и EUNY.DE
XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNY.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и EUNY.DE
XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMME.DE and EUNY.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.65% for EUNY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и EUNY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор