PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, XMME.DE returned 48.38% vs 59.71% for AXQE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 29.71%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 36.40%.

XMME.DE

1 день
0.73%
1 месяц
2.51%
С начала года
29.71%
6 месяцев
30.46%
1 год
48.38%
3 года*
21.87%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

AXQE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
36.40%
6 месяцев
37.91%
1 год
59.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		29.71%17.99%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		36.40%32.15%

Correlation

The correlation between XMME.DE and AXQE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between XMME.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

XMME.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMME.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.77

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.45

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.03

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

11.84

+3.63

XMME.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-19.63%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-19.63%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.77%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-2.63%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.03%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) составляет 8.81%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

10.08%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

31.66%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

33.64%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

32.03%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

32.03%

-13.04%

Сравнение комиссий XMME.DE и AXQE.DE

XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и AXQE.DE

Ни XMME.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMME.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and AXA IM. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.30% for AXQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор